RTS CLOSE OPEN RANGE MFE TRAILING (MOD. 4)

2 Просмотры
Издатель
Торговая система, созданная на базе блоков-кубиков программного обеспечения TsLab 2.1, предрасположена к выполнению в автоматическом режиме сделок на срочном рынке Московской Биржи.


660% доход системы за 10 лет

Описание системы: Система работает в полном автоматическом режиме при условии подключения источника котировок фьючерса индекс РТС (ri) с ближайшей датой экспирации и котировок на сам базовый актив индекс РТС. В системе включены условия на выход из позиций, если они имеются на дату экспирации. При тестировании использовались склеенные фьючерсы по датам экспирации, присутствуют гэпы. Система через них не торгует.

Смысл алгоритмизации системы заключается во вхождения рыночной заявкой по тренду на основании допустимой силы изменения цены период сторону скользящих средних тенденции и важным условием является последующее динамическое сопровождение позиции трейлинг стопом, который меняется в след за изменением волатильности рынка и накопленной прибыли/убытка. Система может входить в рынок позицией, которая в дальнейшем сопровождается либо пораболическим рваным стопом или трейлинг стопом, оба вида зависят от волатильности цены актива и наполенной прибыли/убытка. Рабочий ТФ 5 мин.

ВИДЕО С ДАННОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ - RTS CLOSE OPEN RANGE MFE TRAILING (MOD. 4) - https://youtu.be/DK9vgk3pyCE

В комплект входит 4 модификации торговой системы.

◢ Показатели данной модификации торговой системы
✔️Блок-схема ТС - https://prnt.sc/v0u0kl
✔️Визуальное поле ТС - https://prnt.sc/v0u0dg
✔️Средняя доходность/просадка за год (70%/19.8%),Если использовать 23% от капитала для поддержания ГО на фьючерсные контракты ri
✔️Стиль торговой системы - Свинг-трейдинг в автоматическом режиме.
✔️Период тестирования - 2010.09-2020.10 ( ≈ 10 ЛЕТ)
✔️Реализация торгового алгоритма: через TsLab 2.1.
✔️Инструмент - фьючерс на индекс РТС (ri)
✔️Тайм Фрейм (ТФ) - 5 минуты
✔️Количество сделок - 2586
✔️Количество прибыльных сделок - 713
✔️Количество убыточных сделок - 1873
✔️Максимальная просадка - 5,5%

✔️Прфит фактор - 1.55 - профит фактор? (https://bit.ly/30QjRIo)
✔️Фактор Восстановления - 29 - что такое Фактор Восстановления? (https://bit.ly/33KbgZx)
✔️Коэф. Шарпа - 1.7 - что такое Коэф. Шарпа? (https://bit.ly/2IcddFD)
✔️Коэф. Сортино - 6.10 - что такое Коэф. Сортино? (https://bit.ly/2SLFq8t)

Категория
Торговые системы
Комментариев нет.